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期货从业资格考试知识要点—外汇期权的价格影响因素

发布时间:2018-08-13 10:59:12  点击:

  为方便广大考生备考2018年期货从业资格考试,期货居间人小编整理发布《期货从业资格考试知识要点—外汇期权的价格影响因素》,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。
  1)期权的执行价格
  对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低。对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高。
  2)市场即期汇率
  即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高,而看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小。
  3)到期期限
  到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加。
  4)预期汇率波动率大小
  汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高;反之,汇率的波动性越小,期权价格越低。
  5)国内外利率水平
  外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入,期权价格也就越高。外汇期权合约中规定买入的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币的利息收入越高,期权价格也就越低。
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